Cara Melakukan Backtest Yang Benar Untuk Menguji Strategi Trading Forex

Semua trader pasti tidak asing lagi mendengar kata backtest, tetapi mungkin yang baru bergabung ke dalam bisnis trading pasti asing dengan kata backtest. Backtesting adalah proses menguji sebuah trading sistem berdasarkan data-data historis, yang dapat diuji itu berupa EA (Expert Advisor) atau robot forex, indikator, script dan trading sistem dengan rule-rule tertentu menggunakan data historis.

Jadi dengan backtesting, anda dapat mengetahui bagaimana sebuah trading sistem bekerja, backtesting sama dengan demo account tetapi karena menggunakan data-data historis, maka ketika melakukan backtest, anda tidak akan melihat news-news yang terjadi pada data chart sebelumnya, walaupun sebenarnya bisa dicari, tapi pasti anda akan malas mencarinya (termasuk saya), karena backtest saja sudah buang waktu, dan karena data historis chart, jadi gak perlu lagi mencari berita atau newsnya, cukup teknikal saja, kecuali anda trading forward pada akun demo atau real. Backtest yaitu anda trading secara simulasi dengan data lampau, sedangkan forward test itu sama saja trading live tetapi dilakukan pada demo account. Keduanya sama-sama memerlukan waktu, tetapi yang forward test lebih lama waktunya dan keuntungannya anda bisa mengamati langsung berita-berita yang akan segera rilis pada waktu yang akan datang.

Namun, ada beberapa masalah terbesar pada saat melakukan backtest, yaitu pertama yang disebut dengan hindsight bias, lalu masalah berikutnya apakah sebuah indikator repaint atau tidak, dan masalah berikutnya, kadang anda bisa melakukan kecurangan atau cheating baik secara sengaja maupun tidak sengaja karena mudahnya melihat apa yang akan segera terjadi berikutnya.

Hindsight Bias

Yang dimaksud dengan hindsight bias adalah fenomena psikologi di kejadian masa lampau yang lebih menonjol dibandingkan pada saat kejadian tersebut sedang terjadi. Efek gejala hindsight bias adalah seseorang bisa sangat yakin bahwa sesuatu dapat lebih mudah diprediksi dari kenyataannya dan berakibat terlalu menyederhanakan sebab dan efeknya. Hindsight bias dipelajari dalam kelakuan ekonomi. Jadi intinya, hindsight bias itu menyebabkan kita dengan sangat mudah memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya padahal kenyataannya memprediksi kejadian yang sedang terjadi itu tidaklah mudah, buktinya aja banyak trader yang masih susah konsisten.
Contoh hindsight bias adalah seperti pada penentuan support resistance di bawah ini.
Lihat kan betapa mudahnya anda melihat posisi-posisi yang menguntungkan atau profit dengan prinsip buy on support dan sell on resistance, ya memang mudah karena itu sudah terjadi semua dan bisa kita lihat hasilnya, coba lihat ke yang palingkanan, disitu saya sempat sell tapi kena SL. Saya sell karena merasa sudah tinggi harganya, tetapi yang ada malah kena SL, sell disitu juga salah sebenarnya, karena jadi tidak ada acuan untuk menempatkan SL di high sebelumnya. Jadi kenyataanya live trading lebih sulit dibandingkan backtesting karena hindsight tadi, tapi nanti di bawah ada solusinya kok agar tidak terkena hindsight bias ini.

Indicator Repaint or Not Repaint?

Masalah kedua adalah sebuah indikator apakah repaint atau tidak, sebenarnya semua indikator itu dihasilkan dari candlestick yang diubah bentuknya melalui formula tertentu jadi repaint, tetapi repaint yang dimaksud di sini adalah repaint indikator yang memberikan sinyal palsu, karena ternyata sinyal tersebut tidak ada kemudian indikatornya repaint memberikan sinyal yang benar. Fake signal berbeda dengan false signal. Fake signal memang benar-benar murni masalah indikator mungkin dari coding indikatornya yang membuat indikator tersebut repaint, sedangkan false signal adalah indikator memang memberikan sinyal entry, tetapi karena faktor fundamental atau faktor lainnya sehingga market bergerak tidak sesuai dengan sinyal yang diberikan oleh indikator, makanya disebut false signal.

Contoh indikator repaint di bawah ini (biar gak bingung).
Yang lingkaran biru adalah hindsight bias tadi karena melihat sinyal yang dihasilkan dari indikator di bawahnya, dan sekarang fokus ke lingkaran kuning, lihat gambar berikutnya di bawah ini.
Kelihatankan bedanya? Itulah yang disebut repaint, pada saat sebelum 1 hari perdagangan berakhir, warna indikator tersebut masih hijau (memberikan sinyal buy) dan pada saat pembukaan perdagangan hari berikutnya, ternyata berubah menjadi merah memberi tanda sinyal sell seolah-olah perdagangan sebelumnya anda entry sell dan benar sesuai prediksi (efek hindsight bias), jadi itu yang disebut repaint tadi, sinyal buy sebelumnya adalah palsu yang sebenarnya tidak ada sinyal sama sekali, saran saya hindari indikator yang seperti ini.

Cheating

Sebenarnya ini hampir sama dengan hindsight bias tetapi dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, anda coba menyontek beberapa waktu kedepan dan kemudian balik lagi ke data sebelumnya lalu melakukan entry (yang ini jelas mencontek dengan sengaja), dan kalau yang tidak sengaja, mungkin anda tidak sengaja menggulir (scroll) chart berlebihan sehingga data berikutnya terlihat. Nanti akan dibahas di bawah, lanjut ke teknik backtestnya.

Teknik Backtest

Pada platform MetaTrader 4 ada fitur strategy tester untuk melakukan backtesting, namun fitur tersebut kita tidak bisa melakukan entry secara manual, karena fitur tersebut khusus untuk melakukan backtest pada EA dan indikator (walaupun sebenarnya ada EA backtest yang bisa entry secara manual).

Tetapi untuk sementara kita tidak gunakan EA backtest, kita melakukan backtest secara manual. Untuk EA backtest atau tool backtest ada list nya di bawah, baik yang gratis dan berbayar.

Cara backtesting manual bar by bar di MetaTrader 4


Pertama, tetapkan time frame yang ingin anda gunakan untuk backtesting, dan matikan autoscroll terlebih dahulu untuk mencegah chart tergulir lagi ke kanan, contoh H1, lalu gulir ke tanggal sebelumnya kapan anda mau mulai start trading, contohnya 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau daily time frame mungkin bisa beberapa bulan yang lalu. Pada contoh di bawah, saya menggunakan time frame H1 dan indikator MACD di mulai dari awal bulan Juli 2019.


Kedua, pasang template trading yang ingin anda gunakan atau indikator yang ingin anda gunakan sebagai acuan entry anda. Contoh di atas adalah MACD histogram.

Ketiga, ini yang penting, karena cheating dapat terjadi dengan mudah di sini, jadi anda harus menggerakan chart bar by bar, dan jangan lupa matikan juga autoscroll pada chart agar tidak scroll otomatis ke kanan sehingga anda tidak mulai lagi dari langkah 1.


Keempat, siapkan kertas, catatan, alat tulis tempat anda menuliskan entry anda, SL dan TP, atau bisa juga gunakan Microsoft Excell untuk mencatat. Pada gambar di atas, saya mendapati sinyal pertama sell dari MACD dan mencatat harga entry, SL dan TP, lalu gulir lagi chart bar by bar ke kanan dengan menekan F12. Contoh: SELL USDCHF 0.98735 SL: 0.98850 TP: 0.98000. Anda juga bisa gambar garis horizontal sebagai level entry, SL dan TP.



Kelima, gulir chart pada MetaTrader 4 bar by bar ke kanan dengan cara menekan tombol F12, dan untuk menggulir chart ke kiri bar per bar, tekan Shift+F12

Keenam, catat entry dan exit anda pada alat tulis atau Excel ketika bar candlestick sudah sesuai dengan rule trading anda. Terus gulir chart sampai muncul sinyal exit, kena TP atau SL dan catat berapa pips yang dihasilkan.
Dan ternyata setelah digulir, trade yang tadi terkena SL, karena ada shadow candlestick  yang menembus garis SL tadi. Jadi kalau sudah ada shadow itu artinya sudah kena SL karena harga sudah pernah sampai ke level SL tersebut jadi catat pada alat tulis atau di Excel entry tadi loss. Selanjutnya hapus semua garis bantu tadi agar tidak bingung untuk entry selanjutnya. Baik selanjutnya kita gulir lagi ke kanan untuk entry ke dua sebagai contoh.

Entry #2 sinyal buy USDCHF di harga 0.98545, SL 0.98306 dan TP 0.98872. Gulir lagi chart ke kanan bar demi bar.
Anda bisa gambar garis vertikal juga sebagai tanda kapan anda entry, setelah digulir ternyata trade tadi profit, lalu catat berapa pips dengan menghitung selisih TP dan harga Entry (pakai kalkulator atau formula di Excel)

Ketujuh, kalau chart tidak sengaja tergulir dengan mouse, balik lagi ke kiri dan usahakan jangan lagi melakukannya karena sama saja mencontek,

Kedelapan, perlu kesabaran dalam melakukan backtesting dan perlu waktu yang agak lama, jadi pastikan anda melakukannya pada saat memiliki waktu luang yang cukup. Lakukan backtesting dengan tekun dan disiplin, usahakan jangan mencontek, dan lakukan backtesting sesering mungkin.

Format Jurnal Untuk Backtest anda bisa buat tabel seperti di bawah ini.

No | PAIR | Harga Entry | SL | TP | Win/Lose | Pips (- atau + berapa pips)

Selanjutnya ada beberapa tools dan software yang dapat digunakan untuk backtesting, tools ini anda bisa memasang pending order seperti buy stop buy limit karena menggunakan fitur strategy tester MetaTrader 4 dan ada juga software khusus untuk backtesting keunggulan software backtesting anda bisa melihat secara langsung perkembangan balance, equity dan menentukan ukuran lot, pending order, dll, antara lain di bawah ini.

Software / Tools Pendukung Backtesting



Expert Advisor yang memungkinkan anda untuk entry secara manual melalui Strategy Tester.

Sebuah expert advisor berupa panel untuk entry.

Freemium anda bisa menggunakannya gratis tetapi dengan fitur-fitur yang terbatas, untuk fitur lengkapnya anda harus berlangganan yang Pro Plan atau Ultimate Plan.



Sebenarnya masih banyak lagi EA dan software untuk backtesting, anda bisa mencarinya di Google dengan keyword 'forex simulator' atau 'forex backtest software'

Trading itu sebenarnya lebih banyak melakukan backtest dari pada entry, karena backtest melatih kita agar menjadi disiplin dan mengetahui karakteristik market walau data historis juga tidak menjamin masa depan karena market yang dinamis selalu berubah seiring waktu. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah membaca dan mengunjungi blog ini.

0 Response to "Cara Melakukan Backtest Yang Benar Untuk Menguji Strategi Trading Forex"

Post a Comment

Disclaimer: Sebagian besar artikel trading merupakan pendapat pribadi penulis, walaupun penulis mencantumkan sumber artikel, harap gunakan akun demo terlebih dahulu untuk mencoba strategi trading.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel